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两个股票相关系数为0时投资组合能降低风险吗？
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2023-08-20
这里看不懂，为什么一个要减无风险收益率一个不减
1/1506
2020-02-21
算了下，无风险收益率越高，必要收益率越低啊
1/2596
2020-04-07
老师这到题8%-4%算出来的是风险收益率是不？如果是的话，风险收益率*背褡系数1.5是什么意思
1/1096
2021-07-16
当相关系数=0时，是不是表示能分散风险，只是两项资产的收益率变化不相关
1/5673
2020-02-18
如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同。
这句话为什么对呀？
不是会受β系数的影响吗？β*（Rm-Rf）
2/4460
2016-04-04
老师，必要收益率不是无风险+风险吗？为什么这个里面不包括是对的，不理解这句话
2/1722
2020-05-07
如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同。
这句话为什么对呀？
1/5381
2019-10-11
有哪位考注会了？总期望报酬率中的Q，比如自有资金是100，借入资金50，全用于投资风险组合，为什么是150/100呢？不是说自有资金中投资于风险组合的比例吗？自有资金是100啊
1/3141
2017-07-01
假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。
1/4339
2020-07-20
由于该证券组合的必要收益率12.75%大于该证券组合的预期收益率10.6%，所以该证券组合不值得投资。
1/2248
2021-03-25
权益资本与债务资本的结构不合理会导致()。
A.经营效率下降B.经营风险增加C.财务风险增加D.筹资成本增加
老师这题为什么a不能选
1/2949
2021-12-16
老师，您好，1.我想问下这张图里那个组合风险和收益率有什么关系2.为什么收益率的变动 代表标准差还有，方差等于0不存在吗？为什么不存在？3.授课视频里说这里的方差指的是整体风险，如果W1=W2,方差1等于方差2，相关系数等于-1，这不就等于0了吗？但是奇怪的是组合风险等于0了，系统性风险跑哪里去了呢？
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2022-11-23
市场组合的风险溢酬是R-Rf 还是Rm-Rf
1/1063
2022-02-10
请教个问题这句话：在资本资产定价模型中，计算风险收益率时考虑了系统风险和非系统风险。如果没有在资本资产定价模型中这半句是不是就是对的？
1/2253
2020-12-15
你好，请问capm模型中资产组合收益率是已知的吗？
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2022-05-17
已知公司股票的β系数为1.2，无风险收益率为8%，市场资产组合的平均收益率为14%。假定该股票为固定成长股票，成长率为5.2%，预期一年后的股利是2元。要求:确定该股票的价值。
2/1289
2021-12-24
甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。
状况 概率 投资收益率
行情较好 30% 20%
行情一般 50% 12%
行情较差 20% 5
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。 要求：
47、计算该证券组合的预期收益率。
该证券组合的预期收益率=10%*13%+30%*10%+30%*8%=10.6%请问老师10.6%这个结果是不是错的呢？
1/5217
2020-08-11
老师，为什么收益率的标准差，如果将资产作为组合的一部分时，这种分险衡量指标可能失效？
1/1080
2022-05-02
假设目前资本市场平均收益率和方差是12％和0.0625，无风险报酬率是4％，某种股票报酬率的方差是0.81，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.27，则该种股票的必要报酬率为
求详细解析
1/1390
2020-03-01
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