如果无风险收益率提高,则所有资产的必要收益率都会提高,并且提高的数值相同。 这句话为什么对呀?
年轻的店员
于2019-10-11 08:57 发布 5262次浏览
- 送心意
小小刘老师
职称: CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-10-11 09:34
必要报酬率的计算公式:必要报酬率=无风险报酬率+风险溢价;风险溢价=(平均风险资产报酬率-无风险报酬率)*β,必要报酬率=无风险报酬率+(平均风险资产报酬率-无风险报酬率)*β
以上可知,上面的话前半句正确,但提高的数值相同不对,因为还跟β系数相关。
相关问题讨论

这里的风险收益率是指 系统风险收益率
2020-06-17 14:38:43

同学 你好,我把我的思路写给你了,有什么不懂的可以再问我
2021-04-12 17:28:01

你好同学,稍等发给你图片
2023-07-22 21:23:23

你好!
无风险收益率已经考虑了通货膨胀率的
2021-06-24 05:40:58

您好
无风险收益率=21%-1.6x市场组合的风险收益率
21%-1.6x市场组合的风险收益率%2B 2.5x市场组合的风险收益率=30%
0.9市场组合的风险收益率=0.3-0.21
市场组合的风险收益率=(0.3-0.21)/0.9=0.1
无风险收益率=21%-1.6x市场组合的风险收益率=21%-1.6*10%=5%
2023-11-17 13:10:38
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