市场组合的风险溢酬是R-Rf 还是Rm-Rf

市场组合的风险溢酬是R-Rf 还是Rm-Rf

答： 你好，学员，市场组合的风险溢酬Rm-Rf

如何理解“风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率”？

答： 证券市场线的斜率＝平均股票的要求收益率－无风险收益率。风险越高，要求获得补偿就越大，风险厌恶感的加强会在主观意识上提高风险程度，从而提高要求获得的补偿。之所以说风险厌恶感的加强会提高证券市场线的斜率，是因为风险厌恶感的加强会提高平均股票的要求收益率，但是不会提高无风险收益率。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

在M点的左侧将同持有无风险资产和风险资产组合，在M点的右侧将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M，.老师，这题左侧和右侧怎么理解。

答： 你好，这个从公式理解比较好。在切点左侧持有无风险资产和风险资产，切点右边仅持有市场组合。在M点的左侧，投资组合的期望报酬率介于无风险收益率和风险资产组合收益率（M点对应的收益率）之间，结合总期望报酬率的表达式可知：此时投资于风险组合的比例（Q）一定大于0小于1，投资于无风险资产的比例（1－Q）也一定是大于0小于1。由此可知：在M点的左侧，同时持有无风险资产和风险资产组合。在M点的右侧，投资组合的期望报酬率高于风险资产组合收益率（M点对应的收益率），结合总期望报酬率的表达式可知：投资于风险组合的比例大于1。此时投资于风险组合的资金已经大于自有资金了，也就是说，不但已经把全部的自有资金投资于风险组合，而且还借入资金投资于风险组合。