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如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同。
这句话为什么对呀？
1/5381
2019-10-11
贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场组合风险，对吗？
5/2326
2022-03-30
相关系数ρ=0,表明两项资产收益率不相关，证券给合收益率就是它们的加权平方对吗？是怎样分散风险的？
5/1251
2021-11-25
由于该证券组合的必要收益率12.75%大于该证券组合的预期收益率10.6%，所以该证券组合不值得投资。
1/2248
2021-03-25
必要收益率=无风险收益率+风险收益率
必要收益率=
Rf+呗塔＊（Rm-Rf）
这两个都是求必要收益率，有什么区别吗？
1/604
2021-06-30
风险回避越强烈，要求的风险收益就越高，不懂这句话什么意思
1/2272
2017-08-15
什么时候必要收益率要最后剪无风险收益率，那个rm是什么
1/1281
2022-06-14
财务风险与投资风险的区别是什么
1/5975
2018-06-07
两个股票相关系数为0时投资组合能降低风险吗？
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2023-08-20
有哪位考注会了？总期望报酬率中的Q，比如自有资金是100，借入资金50，全用于投资风险组合，为什么是150/100呢？不是说自有资金中投资于风险组合的比例吗？自有资金是100啊
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2017-07-01
假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。
1/4339
2020-07-20
权益资本与债务资本的结构不合理会导致()。
A.经营效率下降B.经营风险增加C.财务风险增加D.筹资成本增加
老师这题为什么a不能选
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2021-12-16
老师，您好，1.我想问下这张图里那个组合风险和收益率有什么关系2.为什么收益率的变动 代表标准差还有，方差等于0不存在吗？为什么不存在？3.授课视频里说这里的方差指的是整体风险，如果W1=W2,方差1等于方差2，相关系数等于-1，这不就等于0了吗？但是奇怪的是组合风险等于0了，系统性风险跑哪里去了呢？
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2022-11-23
市场组合的风险溢酬是R-Rf 还是Rm-Rf
1/1063
2022-02-10
请教个问题这句话：在资本资产定价模型中，计算风险收益率时考虑了系统风险和非系统风险。如果没有在资本资产定价模型中这半句是不是就是对的？
1/2253
2020-12-15
你好，请问capm模型中资产组合收益率是已知的吗？
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2022-05-17
已知公司股票的β系数为1.2，无风险收益率为8%，市场资产组合的平均收益率为14%。假定该股票为固定成长股票，成长率为5.2%，预期一年后的股利是2元。要求:确定该股票的价值。
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2021-12-24
甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。
状况 概率 投资收益率
行情较好 30% 20%
行情一般 50% 12%
行情较差 20% 5
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。 要求：
47、计算该证券组合的预期收益率。
该证券组合的预期收益率=10%*13%+30%*10%+30%*8%=10.6%请问老师10.6%这个结果是不是错的呢？
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2020-08-11
老师，为什么收益率的标准差，如果将资产作为组合的一部分时，这种分险衡量指标可能失效？
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2022-05-02
下列关于资本市场线的表述中，不正确的是（ ）。
A、切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合
B、市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
C、直线的截距表示无风险报酬率，它可以视为等待的报酬率
D、在M点的左侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M
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2020-03-07
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