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①组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数;
②充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关;
③组合中证券报酬率的相关系数越大,组合分散风险的作用越小。
②充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关;
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