在已知投资组合风险收益率RP，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp=Rp/(Rm-Rf)怎么推算出来的？

．在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）我的理解是为：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）为什么不要－Rf?

答： 是我审题不清 把风险收益率与证券资产组合的必要收益率混淆了

老师请问在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）为什么是对的，应该是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才对啊

答： 同学，你好 在已知投资组合“风险收益率Rp”(划重点)，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上(可知市场风险收益率Rm-Rf，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）。 如果题目是投资组合预期收益率是RP，包含无风险收益率与风险收益率两部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

某投资组合的风险收益率是10%，市场组合的平均收益率是12%，国债收益率是7%。下 列说法正确的是A该证券投资组合 的风险收益率是17%B该证券投资组合的风险收益率是19%C该证券投资组合的β系数是2D该证券投资组合的β系数是2.5

答： 同学，你好，这个题选C，β=10%/（12%-7%）=2