．在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）理解是为：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）为什么不要－Rf?

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )该资产的必要收益率=2*（10%-5%）+5%=15% 对吗？ =β*（Rm-Rf)+Rf 不是吗？

答： 是的，就那样处理的，你很棒

请问老师，市场平均风险收益率=RM-RF，证券组合风险收益率=贝塔（RM-RF)，是这样吗，总是分不清什么情况下带贝塔系数。

答： 学员你好，市场平均风险收益率=RM-RF，证券组合风险收益率=（RM-RF) 具体的每一类证券=RF%2Bβ*（RM-RF)

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，总是无法区分题目描述的Rm-Rf和Rm。组合风险收益率？组合收益率？

答： 你好，学员。收益率就是整体的Rm 风险收益率就是差额的，针对风险的部分的