你好，老师。我听了半天都没听出来，怎么区分市场组合的风险收益率(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm？

你好，老师。我听了半天都没听出来，怎么区分市场组合的风险收益率(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm？

答： 同学你好，关键就是看“风险”二字修饰的是谁，如果修饰的是“报酬率”那么指的是（Rm-Rf），如果修饰的是其他的，则指的是Rm。 Rm-Rf是市场平均风险收益率，只包括风险收益率部分。 Rm是市场平均收益率，包括无风险收益率和风险收益率部分 同学再好好琢磨 一下

老师你好，请帮我看一下以下讲的是否正确，请帮修正。风险溢酬：RM-RF市场风险组合：RM市场风险收益率：RM市场组合平均收益率：RM风险收益率: 贝塔*（RM-RF）无风险收益率： RF风险价值系数：贝塔市场组合平均风险报酬率：RM必要收益率：RM+贝塔*（RM-RF）

答： RM-RF市场风险溢酬，RM 市场组合平均收益率， RF 无风险收益率，贝塔 ：个别或组合证券的系统风险（风险系数），个别或组合证券 必要收益率：RM%2B贝塔*（RM-RF）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师请问：这道题市场组合的风险收益率与市场组合收益率，区别，有风险就（Rm-RF），没有风险就直接乘Rm，对吗？

答： 你好 市场组合收益率是 Rm 市场组合的风险收益率是（Rm-RF） 公式是RF%2B贝塔*（Rm-RF）