老师你好，题目问的风险收益率 到底是Rm-Rf，还是β*（Rm-Rf）？怎么理解这两个之间的区别？

老师你好，题目问的风险收益率 到底是Rm-Rf，还是β*（Rm-Rf）？怎么理解这两个之间的区别？

答： 你好 市场组合的风险收益率是Rm-Rf，因为市场组合的β是1.整个市场对自己的变动的变动比例=1；  β*(Rm-Rf)表示的是某项资产的风险收益率，资产的β不一定=1了。

．在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）理解是为：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf）为什么不要－Rf?

答： 组合风险收益率RP=β×（Rm-Rf） 满意请给五星好评，谢谢

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师请问在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）为什么是对的，应该是：β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)才对啊

答： 同学，你好 在已知投资组合“风险收益率Rp”(划重点)，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上(可知市场风险收益率Rm-Rf，可以得出特定投资组合的β系数为：β=Rp/（Rm-Rf）。 如果题目是投资组合预期收益率是RP，包含无风险收益率与风险收益率两部分，才可以用β=(Rp-Rf)/（Rm-Rf)