资产定价模型的β系数咋算来着

资产定价模型的β系数咋算来着

答： 您好 资本资产定价模型为Rf%2Bβ×（Rm—Rf）。Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，（Rm—Rf）市场组合的风险收益率。 β系数（β）= 风险收益率 / 市场收益率。其中，β系数表示某项资产的收益率与市场收益率之间的相关性，风险收益率表示投资者承担该项资产风险的补偿，市场收益率则通常以整个市场的平均收益率来表示。

资本资产定价模型中β系数的范围。

答： 【解答】在现实生活中,证券的β往往大于0,证明股票与市场为正相关,市场下跌股票下跌。但是贝塔理论上是可以为负数的,如果β小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨。β为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当β大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的是（　）。A、β系数不可能为负值 B、β系数是影响证券收益的唯一因素 C、投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数 D、β系数反映的是证券的系统风险

答： β系数反映的是证券的系统风险