资产定价模型的β系数咋算来着

资产定价模型的β系数咋算来着

答： 您好 资本资产定价模型为Rf%2Bβ×（Rm—Rf）。Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，（Rm—Rf）市场组合的风险收益率。 β系数（β）= 风险收益率 / 市场收益率。其中，β系数表示某项资产的收益率与市场收益率之间的相关性，风险收益率表示投资者承担该项资产风险的补偿，市场收益率则通常以整个市场的平均收益率来表示。

根据资本资产定价模型（CAPM），Z公司的β系数为2.0，预期报酬率为16％；X公司的β系数为0.8，无风险报酬率为4％。根据CAPM，求X公司的预期报酬率

答： A，根据CAPM 模型，预期报酬率=Rf%2Bβ*（Rm-Rf） Z公司的预期报酬率：16％=4％%2B2*（Rm-4％），解得Rm=10％ X公司的预期报酬率=4％%2B0.8*（10％-4％）=8.8%

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问用资本资产定价模型计算公司股票的必要收益率时，市场收益率在什么表述情况下，不需要减无风险收益率的，直接乘以β系数

答： 你好 市场组合平均收益率-无风险利率=市场风险报酬率。也就是说，市场的收益率里面扣掉无风险的，就是有风险的，也就是市场风险报酬率。 所以看到题目给的是风险报酬率时，注意是风险后面直接跟着报酬率三个字，就可以直接乘β系数。