老师这题有点看不明白，麻烦讲解下。第四题

王晓晓老师 解答

2024-05-15 16:28

这个是a和d的计算了

Ctrl 追问

2024-05-15 16:42

BCE的这个这个结果，嗯我不太理解。也就这个表格有点看不太理解，可以给我讲解下吗，老师

王晓晓老师 解答

2024-05-15 17:12

无风险资产的标准差为0。这是因为无风险资产的定义是没有任何风险，其收益率是确定的，因此其标准差为0。那个β值也是一样

王晓晓老师 解答

2024-05-15 17:13

市场组合的贝塔值等于1。这是因为贝塔系数是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模，而市场组合的贝塔系数是以市场组合的系统风险为基准，认为市场组合的贝塔系数等于1。