送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-03-27 15:18

您好!很高兴为您解答,请稍等

廖君老师 解答

2024-03-27 15:30

您好,
1.因为系统风险是不能通过组合来消除的,全部风险是系统风险和非系统风险。系统性风险,也称为市场风险或不可分散风险,是由于多种全局性因素的影响和变化导致的风险,这些因素包括社会、经济、政治等各个方面。系统性风险的特点是影响所有公司即整个市场,不能通过多样化投资来分散。  
2.投资组合的风险是可以分散降低的,而收益不会改变,他取决于不同投资的报酬率和所占的比重,所以投资组合的收益是各证券的加权平均值,而风险并不是加权平均值。证券组合的预期收益率是组合中各资产收益率的加权平均数,权数为各种资产在组合中的价值比例。预期收益率=∑(各资产收益率×各资产价值比例)

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2024-03-27 15:18:46
同学您好 β是指的系统风险,我们认为非系统风险可以通过投资组合来抵消掉,剩下的系统风险用β来衡量。
2022-04-25 09:45:57
当资产组合的收益率的相关系数大于零时,表明资产组合中的资产收益率存在一定的正相关关系。 对于资产组合的风险,当资产组合中的资产收益率完全正相关(相关系数为 )时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数;当资产组合中的资产收益率不完全正相关(相关系数大于 小于 )时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数。 但仅知道相关系数大于零时,并不能确定组合的风险就一定小于组合中各项资产风险的加权平均数,因为此时可能相关系数接近 ,组合风险可能接近各项资产风险的加权平均数甚至在某些情况下可能大于或等于。 综上所述,仅根据相关系数大于零不能得出组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数的结论。
2024-08-21 14:07:53
同学你好: 资本资产定价模型=无风险收益率+贝塔系数*(市场组合收益率-无风险收益率) =Rf+贝塔系数*(Rm-Rf) (Rm-Rf)=市场组合的风险收益率
2020-10-29 11:47:05
介于–1和%2B1之间,资产组合可以分散风险,但不能完全消除风险。 等于-1能最大程度分散风险。 等于1:不能分散风险。 结论:只有等于1不能分散风险。所以那句话是正确的。
2022-06-27 10:45:53
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