假设某金融机构只持有一种资产，价值1000万元，且其修正久期为5，该金融机构的负债却由两部分组成，一部分为短期负债，修正久期为2，另一部分为长期负债，修正久期为6，请计算该金融机构应该持有多少比例的短期负债，才能使其自身规避利率风险

假设某金融机构只持有一种资产，价值1000万元，且其修正久期为5，该金融机构的负债却由两部分组成，一部分为短期负债，修正久期为2，另一部分为长期负债，修正久期为6，请计算该金融机构应该持有多少比例的短期负债，才能使其自身规避利率风险

答： 你好， 要使金融机构规避利率风险，需要使其资产的修正久期与负债的修正久期匹配。在这种情况下，我们可以设定短期负债的比例为x，则长期负债的比例为1-x。 由于短期负债的修正久期为2，长期负债的修正久期为6，我们可以列出以下等式： 2x %2B 6(1-x) = 5 解这个等式，我们得到： 2x %2B 6 - 6x = 5 -4x = -1 x = 1/4 因此，该金融机构应该持有1/4比例的短期负债，才能使其自身规避利率风险。

假定市场利率为10%，某金融机构持有两种资产：(1）持有30万元 A 公司的5年期债券，到期收益率为10%，简称 A 债券；(2）持有70万元 B 公司的3年期债券，到期收益率为13%，简称 B 债券。试计算：(1) A 债券和 B 债券的净现值分别是多少？(2）当金融机构同时持有这两种资产时，该金融机构的加权平均到期日是多少？

答： 1. A净现值=-30+3*（p/a，10%，5）+30*（p/f，10%，5） B净现值=-70+70*13%*（p/a，10%，3）+70*（p/f，10%，3） 加权平均到期日=30%*5+70%*3=

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

5.假定市场利率为10%,某金融机构持有两种资产:(1)A公司的5年期债券,到期收益率为10%,简称A债券;(2)B公司的3年期债券,到期收益率为13%,简称B债券。试计算:当该金融机构持有的资产中30%为A债券、70%为B债券时,该金融机构的加权平均到期日是多少?

答： 您好，正在解答中请稍等。