老师不理解贝塔怎么算的，，可以帮我分析下么，为啥用该股票的β系数＝0.842×0.19/0.2＝0.8，

wu老师

职称：注册会计师,中级会计师

2023-11-18 16:25

你好
这个是公式来的。
β = Cov(ra, rm) / Var(rm)= βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m ，其中,Cov(ra, rm)表示证券a的收益率与市场收益率的协方差,Var(rm)表示市场收益率的方差
而Cov(Ra,Rm)=相关系数*σa*σm
所以β =相关系数*σa/σm

应丽芳追问

2023-11-18 16:29

好像有点复杂呀，可以直接记所以β =相关系数*σa/σm这个公司么，，，该股票的贝塔系数=相关系数*该股票的标准差/市场组合的标准差

wu老师解答

2023-11-18 16:32

可以的，选择题以及不问协方差的情况下是可以的。

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