市场风险溢价＝11.98%－4%＝7.98% 这里为什么不去除该股票的贝塔系数1.5 ？请解析，谢谢！

市场风险溢价＝11.98%－4%＝7.98% 这里为什么不去除该股票的贝塔系数1.5 ？请解析，谢谢！

答： 你好 这些股票是能代表股票市场平均风险的股票，所以计算出的收益率，是股票市场平均风险必要报酬率。也就是Rm 现在计算市场风险溢价，就是Rm-Rf。就是市场组合的平均报酬率超过无风险那部分，就是风险带来的溢价

ABC公司的市场贝塔系数是1.6，市场风险溢价是10%，无风险报酬是4%。经过分析师预测，下年的投资者预期报酬率是15%，则该公司的股价

答： C，β为1.6表明了该股票的系统风险，如果让投资人承担这样的风险，根据CAPM，理论上投资者要求获得20%的收益率： Ke＝Rf＋β(Rm－Rf)＝4%＋1.6×10%＝20% 但是现在，如果投资者根据当前的股票实际价格买入的话，预期可以获得的收益率只有15%，所以当前股票价格被高估了。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

设市场中无风险收益率为5%，市场的收益率为10%，风险系数贝塔等于1.2计算，该股票收益率

答： 您好，计算过程如下 5%+1.2*（10%-5%）=11%