市场风险溢价=11.98%-4%=7.98% 这里为什么不去除该股票的贝塔系数1.5 ?请解析,谢谢!

梦
于2023-08-03 21:25 发布 971次浏览
- 送心意
wu老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2023-08-03 21:35
你好
这些股票是能代表股票市场平均风险的股票,所以计算出的收益率,是股票市场平均风险必要报酬率。也就是Rm
现在计算市场风险溢价,就是Rm-Rf。就是市场组合的平均报酬率超过无风险那部分,就是风险带来的溢价
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梦 追问
2023-08-03 21:38
wu老师 解答
2023-08-03 21:38