为什么说万全正相关C是对的？从哪里看出来的

为什么说万全正相关C是对的？从哪里看出来的

答： 你好 投资组合的标准差= [w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2ρσ1σ2]^(1/2) 其中，ρ为相关系数，w1为第一种证券的权重，w2为第二种证券的权重，σ1为第一种证券的标准差，σ2为第二种证券的标准差 所以，当完全正相关时，ρ=1， 投资组合的标准差= [w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2σ1σ2]^(1/2)= 令a=w1*σ1，b=w2*σ2 则， [w1^2 (σ1^2) %2B w2^2 (σ2^2) %2B 2w1w2σ1σ2]^(1/2)=（a^2%2Bb^2%2B2ab）^(1/2)=(a%2Bb) =w1*σ1%2Bw2*σ2 =50%*11%%2B50%*9%=10%

这道题第一问，为什么c=e=b，从哪里看出来的

答： 学员你好， 题目中有：制造费用均按人工工时分配。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，完全正相关为什么就说不能分散任何风险呢？之前不是说完全正相关只是风险分散程度最小吗？

答： 您好，您应该记错了。 完全正相关，不能分散任何风险。