2020年4月3日，某资产市场价格为150，年化连续复利率为3.15%，若一剩余期限为6个月的远期合约交割价格为160，则该远期合约的价值是多少？计算结果保留4为小数。

2020年4月3日，某资产市场价格为150，年化连续复利率为3.15%，若一剩余期限为6个月的远期合约交割价格为160，则该远期合约的价值是多少？计算结果保留4为小数。

答： 答：远期合约的价值是160.7377。计算过程如下：首先计算未来价值，即6个月后的价值，未来价值=150*(1+0.0315)^6=161.8582，然后计算现值，现值=161.8582/（1+0.0315)^6=160.7377。因此，该远期合约的价值为160.7377。 拓展：复利率是指在定期投资中，投资者收益中，由于投资本金不断增加而产生的收益率。因此，它不仅取决于投资利率，还取决于投资期限，即投资期内本金的增加程度。

现有一种2年期的债券,票面金额为1000元,利率10%,每半年付息一次,现在市场价格为980元,6个月和1年期的无风险利率分别为6%和8%。若该债券1年期的远期合约交割价格为1000元。请问该远期合约价值是多少?该债券1年期远期价格应该是多少

答： 远期合约价值为100*（P/F，8%/2，4）%2B100*5%*（p/a，4%，4） 您计算一下结果。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

某证券6个月期远期合约交割价995元,现价为982元。6个月期无风险利率 4.4%。(1)是否可以做一个远期与现货的无套利利组合?如何构建?(2)对合同买入方来说,单位证券远期合约的价值是多少?(3)如果该该证券的红利率为3%。是否有套利机会?套利组合又该如何构建?

答： 您好 1.您好，在现货市场上做空证券，在期货市场上做多证券即可。比如在现货市场上买入一份证券，待在期货市场上卖出一份证券。 2.等于982*1.044 3.如果证券的红利率为3%说明在远期市场上，相比于无红利证券价格更低，可以在期货市场上做空，在现货市场上做多即可。