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公司持有国债6个月的远期合约。6个月后，利率下降。则6个月后远期合约的价值怎么变化
哈哈哈笑死
于2019-01-17 14:49 发布 2394次浏览
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沈家本老师
职称： 注册会计师,税务师,律师
2019-01-17 15:11
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公司持有国债6个月的远期合约。6个月后，利率下降。则6个月后远期合约的价值怎么变化
答： 您好，利率下降，国债远期合约的价值上升。
2020年4月3日，某资产市场价格为150，年化连续复利率为3.15%，若一剩余期限为6个月的远期合约交割价格为160，则该远期合约的价值是多少？计算结果保留4为小数。
答： 答：远期合约的价值是160.7377。计算过程如下：首先计算未来价值，即6个月后的价值，未来价值=150*(1+0.0315)^6=161.8582，然后计算现值，现值=161.8582/（1+0.0315)^6=160.7377。因此，该远期合约的价值为160.7377。 拓展：复利率是指在定期投资中，投资者收益中，由于投资本金不断增加而产生的收益率。因此，它不仅取决于投资利率，还取决于投资期限，即投资期内本金的增加程度。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
现有一种2年期的债券,票面金额为1000元,利率10%,每半年付息一次,现在市场价格为980元,6个月和1年期的无风险利率分别为6%和8%。若该债券1年期的远期合约交割价格为1000元。请问该远期合约价值是多少?该债券1年期远期价格应该是多少?
答： 你好，同学。 1000-<1000*（P/F,10%,1）%2B100*(P/F,10%,1)> 1000*（P/F,10%,1）%2B100*(P/F,10%,1)你计算一下结果
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