蓝美公 司目前有闲置资金1000万元,准备进行组合投资A、B和C三家公司的股”票,各购买300万元,200万元,500万元。假设未来经济形势有三种:繁荣、一般、衰退,有关的概率分布分别为0.30,0.40和0.30。 A公司股票在三种形势下的带来的报酬是90%,15%和- 60%; B公司股票在三种形势下的带来的报酬是20%,15%和10%; C公司股票在三种形势下的带来的报酬是70%,20%和30%。要求计算该投资组合的预期收益率。

学堂用户kndtkz
于2022-09-28 11:47 发布 1161次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-09-28 11:49
你好,该投资组合的预期收益率=(90%*0.3+15%*0.4-60%*0.3)*300/1000+(20%*0.3+15%*0.4+30%*0.3)*200/1000+(70%*0.3+20%*0.4+30%*0.3)*500/1000
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2022-09-28 11:49:21
学员你好,是需要展示excel具体过程吗?老师怎么展示给你可以接受呢?
2022-04-19 07:06:03
对于本题,我们有三个风险因素,所以需要为每个资产计算三个敏感性β_ij,并使用上述公式计算其期望收益率。
对于资产A:
对风险因素1的敏感性为:1.5
对风险因素2的敏感性为:0.75
对风险因素3的敏感性为:1
利用APT,资产A的期望收益率为:10.5%
对于资产B:
对风险因素1的敏感性为:0.8
对风险因素2的敏感性为:0.25
对风险因素3的敏感性为:1.2
利用APT,资产B的期望收益率为:9.5%
现在,我们有一个投资组合,其中600元的资产A和400元的资产B。
该投资组合的期望收益率为:10%。
2024-01-02 06:22:24
您好,这个1260不带燃油附加是吧
2022-12-30 15:51:28
您好!大体思路就是折现到此时的现值,过会给您
2022-05-06 16:53:56
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