某股票的当前价格为10元，6个月后股票价格上涨20%或下跌20%无风险收益率为5%，执行价格为11元，利用2步二叉树法确定一年后欧式和美式看跌期权的无套利估值为多少

某股票的当前价格为10元，6个月后股票价格上涨20%或下跌20%无风险收益率为5%，执行价格为11元，利用2步二叉树法确定一年后欧式和美式看跌期权的无套利估值为多少

答： 你好 可以参考图片案例

某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%，或者下降20%。无风险报酬率为6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（　）元。A、3.2 B、0 C、1.8 D、0.89

答： D 假设购买股票数量为x，借款为y元，则有：如果股价上行：10×（1%2B25％）x-y×（1%2B3％）=10×（1%2B25％）-10．7如果股价下行：10×（1-20％）x-y×f1%2B3％）=0解方程组可得：x=0．4；y=3．11期权价值=组合投资成本=10×0．4-3．11=0．89（元）

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（　）。A、无风险报酬率 B、现行股票价格 C、执行价格　　 D、预期红利

答： 【正确答案】 ABC 【答案解析】 布莱克—斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险报酬率和股票报酬率的标准差。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。 【该题针对“B-S模型参数的估计”知识点进行考核】