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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-04-05 11:09

收到，老师看下截图内容，整理下思路

文文老师 解答

2022-04-05 11:20

当无风险利率下降的时候，投资者在无风险状态下获得的收益就越低，折现率就会下降。

文文老师 解答

2022-04-05 11:21

折现率越下降，投资者就越愿意进行投资。就会引起执行价格上升

雷的嘎嘎 追问

2022-04-05 11:30

执行价格上升，那不应该是看跌期权的价值就会下降吗？

文文老师 解答

2022-04-05 11:32

执行价格上升与看跌期权的价值上升，老师也是对这点，无法理解。按理是应下降。

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相关问题讨论
收到，老师看下截图内容，整理下思路
2022-04-05 11:09:17
您好，这个的话是这也的，因为无风险的高的情况下，出售的可能性就低，所以出售低的话，这个价格就低的
2024-04-18 20:43:23
D 如果其他因素不变，执行价格越高，看涨期权价值越小；预期红利越大，看涨期权价值越小
2020-02-23 16:11:07
【正确答案】 ABD 【答案解析】 到期时间发生变动，美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动，欧式期权价值变动不确定。
2020-03-07 17:11:12
D 假设购买股票数量为x，借款为y元，则有：如果股价上行：10×（1%2B25％）x-y×（1%2B3％）=10×（1%2B25％）-10．7如果股价下行：10×（1-20％）x-y×f1%2B3％）=0解方程组可得：x=0．4；y=3．11期权价值=组合投资成本=10×0．4-3．11=0．89（元）
2020-02-23 15:46:08
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