排除负利率,零息票的中期国债与长期国债的向上倾斜的期限结构表示国债价格和剩余期限呈反向关系。评论该说法。

学堂用户er2jzt
于2022-06-05 17:44 发布 708次浏览
- 送心意
阎老师
职称: 中级会计师
2022-06-05 20:22
零息票债券是不支付利息的债券。通常在到期日按面值支付给债券持有人。投资者通过以债券面值的折扣价买入来获利。面值与零息票债券价格之差相当于投资者持有债券期间获得的利息。
所以国债的价格是面值的折现额,剩余期限越短,折现系数越大
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零息票债券是不支付利息的债券。通常在到期日按面值支付给债券持有人。投资者通过以债券面值的折扣价买入来获利。面值与零息票债券价格之差相当于投资者持有债券期间获得的利息。
所以国债的价格是面值的折现额,剩余期限越短,折现系数越大
2022-06-05 20:22:18
(1+12%)×(1+0.8%)-1
你计算一下结果同学
2022-05-11 21:40:20
(1+12%)×(1+0.8%)-1
你计算一下结果同学
2022-04-24 15:10:20
市场利率大了,发行价格就小了。i与P成反比
2022-04-07 18:12:58
您好,由于半年付息一次,利率相当于5%,计息期相当于10期,即:Po=1 000元×5%× (P/A,5%,10)+1 000元×(P/F,5%,10)=1 000元,所以发行价格与面值是相等的。
2022-04-07 18:44:24
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