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如果全部投资于甲，标准差为13.8％？为什么D选项不对呢
酥梨子
于2022-04-18 15:31 发布 650次浏览
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Moya老师
职称： 中级会计师,初级会计师
2022-04-18 15:38
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如果全部投资于甲，标准差为13.8％？为什么D选项不对呢
答： 你好，甲和乙证券收益率的相关系数接近于0，机会集曲线向左凸出，最小方差组合点不是全部投资于低风险低收益的证券，此时最小标准差小于13.8%
如果全部购买甲，组合的标准差不是13.8%吗？
答： 您好，投资组合相关系数小于0， 说明投资组合可以分散风险 则投资组合最小标准差 小于单项资产的标准差。要比13.8%小的
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
【例题21·多选题】（2022 年）下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于 0C.如果相关系数为 0，则表述不相关，但可以降低风险D.如果相关系数小于 1，则投资组合的标准差一定小于单项资产标准差的加权平均数老师帮我解释下A为什么正确
答： 您好，您看这个计算公式 ：投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方%2B2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数%2B资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2，相关系数为%2B1，就变成 投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方%2B2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重%2B资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2=资产1的标准差*资产1的权重%2B资产2的标准差*资产2的权重 这就是加权平均了，关键我们要知道这个组合标准差的公式怎么写
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