看到老师讲解一下第一题，我只晓得R=Rf+β（Rm-Rf）

老师 我不理解，模型不是R=Rf+β*（Rm-Rf）这个吗

答： 同学你好，10%是风险收益率，也就是公式后半部分，是不包含无风险收益率的。

Rf+1.6× (Rm-Rf) =21%；Rf+2.5× (Rm-Rf) =30%解得: Rf=5%，Rm= 15%请问老师Rf、Rm是怎样求出来

答： 你好，解方程，Rf+1.6Rm-1.6Rf=21%，1.6Rm-0.6Rf=21%，Rm=（21%+0.6Rf）/1.6，代入另一个方程，解方程就可以了

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师你好，题目问的风险收益率 到底是Rm-Rf，还是β*（Rm-Rf）？怎么理解这两个之间的区别？

答： 你好 市场组合的风险收益率是Rm-Rf，因为市场组合的β是1.整个市场对自己的变动的变动比例=1；  β*(Rm-Rf)表示的是某项资产的风险收益率，资产的β不一定=1了。