老师你好！斜率不是rm-rf吗？为什么要除以0.2？

老师你好！斜率不是rm-rf吗？为什么要除以0.2？

答： 您好 直线的斜率等于直线上两点纵坐标的差额除以横坐标的差额， 因此资本市场线的斜率＝（市场组合收益率－无风险收益率）/（市场组合标准差－0）＝（9.6%-6%）/18%

为什么风险厌恶程度提高，SML的斜率会增大呀？SML的斜率不是Rm-Rf吗？这俩不都是定值吗？

答： 是的，Rm-Rf是一个定值，但是随着风险厌恶程度的提高，投资者的报酬要求也会升高，因此SML的斜率也会随之增大。拓展知识：从投资者的角度来看，投资成本越低，就越愿意承担风险，风险厌恶程度就会减弱，因此SML的斜率也会减小。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好，题目问的风险收益率 到底是Rm-Rf，还是β*（Rm-Rf）？怎么理解这两个之间的区别？

答： 你好 市场组合的风险收益率是Rm-Rf，因为市场组合的β是1.整个市场对自己的变动的变动比例=1；  β*(Rm-Rf)表示的是某项资产的风险收益率，资产的β不一定=1了。