组合的标准差加权是13.实际标准差只有10，说明分散了风险，但是等于0这样计算后面是什么意思？可否解释一下？

文静老师 解答

2020-04-11 20:22

1.当相关系数=1，投资组合标准差=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*1]平方根=(标准差1*比重1)加(标准差2*比重2)。(根据数学公式(A加B)²=A²加B²加2AB推导)。2.当相关系数=0时，投资组合标准差=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*0]平方根=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²]平方根

是丽丽呀 追问

2020-04-11 20:37

那这个答案相关系数等于1时，标准差的计算式是不是错了，应该是平方和公式，但是他怎么就直接用加权算了呢？

文静老师 解答

2020-04-11 20:53

没有错。当相关系数=1，投资组合标准差=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*1]平方根=[(标准差1*比重1加标准差2*比重2)²]平方根=标准差1*比重1加标准差2*比重2

是丽丽呀 追问

2020-04-11 20:59

这两个公式是相等的吗？这是两种计算方法吗？

文静老师 解答

2020-04-11 21:02

只有一个公式。投资组合标准差=[(标准差1*比重1)²加(标准差2*比重2)²加2*标准差1*比重1*标准差2*比重2*相关系数]平方根。相关系数不一样，值不同。只有相关系数=1，经过数学变形，投资组合标准差=标准差1*比重1加标准差2*比重2，才是加权平均数。其他的相关系数，组合标准差都＜加权平均数

是丽丽呀 追问

2020-04-11 21:07

当相关系数等于1时，按照公式算出来的标准差和直播课老师算出来的相关系数等于1的标准差不一样

文静老师 解答

2020-04-11 21:13

16加81加72=169，同学

是丽丽呀 追问

2020-04-11 21:16

哈哈 ，谢谢老师

文静老师 解答

2020-04-11 21:32

不客气，有问题交流，没问题五星好评哦