为什么是是市场组合的标准差除以投资组合的标准差再乘以相关系数呢，谢谢！

为什么是是市场组合的标准差除以投资组合的标准差再乘以相关系数呢，谢谢！

答： 你好！ 贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差，相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差

D选项说的投资组合理论就是资本市场线啊，测量风险用的是标准差，标准差衡量的是全部风险，有问题吗？

答： 投资组合理论，是指若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性风险。投资组合的风险指的是其降低的风险，即为非系统风险，不是全部风险哦~

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

[多选题] 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。A．如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B．无风险资产的β＝0C．无风险资产的标准差＝0D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

答： 同学 你好 ABC 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。