老师好，第9题，算出贝塔系数了，但是下一步不会了，为什么不能用资本资产定价模型

老师好，第9题，算出贝塔系数了，但是下一步不会了，为什么不能用资本资产定价模型

答： 本题考核资本资产定价模型。该股票的β系数＝相关系数JM×标准差J/标准差M＝0.3×30%/20%＝0.45，该股票的必要收益率＝5%＋0.45×10%＝9.5%。 市场组合的风险收益率10%,不是市场组合的收益率,10%已经是Rm－Rf了,后面不用再减无风险收益率. （1）（Rm－Rf）的常见叫法包括：市场风险价格、市场平均风险收益率、市场平均风险补偿率、市场风险溢价、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场风险收益率、市场风险报酬、证券市场的风险溢价率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。 （2）Rm的常见叫法包括：平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场收益率、平均风险股票收益率、证券市场的平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率等。 （3）由上可以看出：“风险”后紧跟“收益率”或“报酬率”的，是指（Rm－Rf）；市场“平均收益率”或“风险”与“收益率”之间还有字的，一般是指Rm。

老师，我一直不明白资本资产定价模型和最低投资比例有什么关联吗？那你发给我的那个应该是无风险还有那个贝塔系数。贝塔系数为什么又变成了n的收益率13％？

答： 你好。同学。 没太明白你这13%和n出自于哪里

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

[图片]请问老师，资本资产定价模型：不是应该9%=5%+贝塔符号（10%-5%）吗？

答： 您好，这个9%是风险收益率，是贝塔系数*（10%-5%）