敏感性分析计算公式是什么

敏感性分析一般步骤有哪些？附计算公式

答： 敏感性分析一般有四个步骤： 1、定义模型：根据研究背景和目标，确定模型的结构并建立模型方程； 2、计算响应函数：将模型方程求解，得到模型的响应函数； 3、计算影响因子：通过求导的方法计算出影响因子，也就是模型中输入变量对输出结果的影响程度； 4、分析结果：根据计算得出的响应函数和影响因子，分析模型结果，并得出结论。 敏感性分析的计算公式如下： 响应函数 Y = f(X1,X2,...,Xk) 影响因子 Sj = (∂Y/∂Xj) / Y 其中，Y为模型函数的输出结果，X1,X2,...,Xk分别为模型函数的输入变量，Sj为Xj对Y的影响因子。 例子： 假设有一个模型 Y = ax + b，其中a为系数，x为输入变量，b为偏置，那么此时可以计算出影响因子为 Sx = a / (ax+b)，可以看到x对Y的影响程度受到了a的影响。 拓展知识： 敏感性分析不仅仅可以用来分析数据，也可以用来分析流程或系统，从而让企业更好地分析和改进业务流程。例如：为了提高客户满意度，企业可以分析各个环节的影响因子，并根据分析结果给出具体的改进方案。

保本点敏感性分析的公式

答： 保本点敏感性分析是一种评估金融市场组合权重变动对目标收益率/风险率的影响和预期结果的方法。它使用保本价格来估计投资组合风险和收益率，这些价格与投资者的风险偏好有关，包括考虑了投资组合贵重资产的价格变动影响。 保本点敏感性分析公式通常由两部分组成：全局敏感性系数（GSC）和单个资产的敏感性系数（SSC）。GSC衡量组合整体变化的影响，而SSC衡量单个资产在组合变化过程中的影响。 GSC的公式为：GSC = ∆[E(Rp)/σp]，其中Rp表示保本点的预期收益率，σp表示保本点的标准差，而∆[E(Rp)/σp]则是保本点的盈利效应。 SSC的公式为：SSC =∆[E(Ra)/σa]，其中Ra表示单个资产的预期收益率，σa表示单个资产的标准差，而∆[E(Ra)/σa]则表示单个资产的敏感度。 保本点敏感性分析可以帮助投资者更好地评估投资组合的风险，并对其进行有效的管理。此外，它还可以帮助投资者有效地构建最佳的投资组合，并能够应对市场的波动变化。 拓展知识：除了保本点敏感性分析，还有另外一种量化投资风险工具叫做夏普比率。它用总收益除以总风险来衡量投资回报，可以帮助投资者快速识别性价比最佳的投资组合。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

下列关于投资项目的敏感性分析的说法中，不正确的是（　）。 A、敏感性分析是投资项目评价中常用的一种研究不确定性的方法 B、敏感性分析主要包括最大最小法和敏感程度法两种分析方法 C、敏感性分析是一种常用的风险分析方法，但计算过程复杂 D、在进行敏感性分析时，只允许一个变量发生变动，而假设其他变量保持不变

答： C 【答案解析】 敏感性分析是一种常用的风险分析方法，计算过程简单，易于理解。所以选项C的说法不正确。