什么是期限风险溢价
期限风险溢价是指一般债权人可能偏好短期的债务,因此对愈长期的债券所要求的补偿愈多,同一种类的债券的长期及短期利率之差,即为期限风险溢价。
期限风险溢价主要是当未来利率上升时,长期债券价格会相应下降,所以到期期限越长,风险越大,期限风险溢价越高。
。A公司要发行公司债券,面值100元,期限为2年期,利率为10%,当前无风险利率为2%,流动性风险溢价为0.2%,违约风险溢价为1%,预期第1年的通货膨胀率为2%,求第2年的预期通货膨胀率。
答: 同学你好,按照实际利率=无风险利率+通胀率+风险溢价的基本构成规则,题目中的利率=2%+0.2%+1%+第一年通胀率2%+第二年通胀率,因此第二年预期通胀率为4.8%
目前资本市场上,纯粹利率为3%,无风险利率为6%,通货膨胀溢价为3%,违约风险溢价为2%,流动性风险溢价为3%,期限风 险溢价为2%。目前的利率是( )。 A、10% B、13% C、8% D、16%
答: 【正确答案】 B 【答案解析】 利率=无风险利率+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价=6%+2%+3%+2%=13%
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
目前资本市场上,纯粹利率为3%,无风险利率为6%,通货膨胀溢价为3%,违约风险溢价为2%,流动性风险溢价为3%,期限风险溢价为2%。目前的利率是( )。 A、10% B、13% C、8% D、16%
答: B 【答案解析】 利率=无风险利率+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价=6%+2%+3%+2%=13% 【该题针对“利率的影响因素”知识点进行考核】
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