投资机会集曲线的含义是怎样的

5.甲公司拟投资于两种证券 X 和 Y，两种证券期望报酬率的相关系数为 0.3。根据投资 X 和 Y 的不同资 金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（　　）。A．X、Y 点 B．XR 曲线 C．RY 曲线 D．XRY 曲线

答： 同学你好，正确答案为 c

对于“两种证券之间的相关系数接近-1，机会集的弯曲部分为无效组合。”的说法有异议: 当存在最小方差组合时，机会集的弯曲部分不应该既有有效集又有无效集吗？ 为什么说接近-1时，弯曲部分为无效组合呢？

答： 同学 接近-1 不是弯曲部分为 无效组合 而是 会出现无效集 最小方差组合下面部分 为无效集 上半部分是有效集 你参考一下这个例题

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，假设A、B证券收益的相关系数接近于0，下列结论中错误的是（　　）。 A. 投资组合最低的期望报酬率为10% B. 投资组合最高的期望报酬率为12% C. 投资组合最高的标准差为18% D. 投资组合最低的标准差为14%

答： 您好，D不对，投资组合最低的标准差会低于14%，而不是14%。 如果相关系数小于1，投资组合会产生风险分散化效应，且相关系数越小，风险分散化效应越强。当相关系数足够小时，投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差。相关系数接近于0，因此投资组合最低的标准差可能会低于单项资产的最低标准差14%