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假定市场中无风险资产收益率为3%,风险资产A和B 受到三个风险因素的影响，敏感程度如下:
资产
AB
b1
1.50 0.8
b2 0.75 0.25
b3 1
1.20
三种风险的“纯因素组合”收益率分别为15%、8%和10%。
(1)请利用APT计算A和B的期望收益率。(2)现购买600元的资产A和400元的资产B，请计算该投资组合的期望收益率。
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2024-01-02
平均风险股票的必要收益率为8%，指的是Rm?
1/515
2023-09-03
【例题·计算分析题】（2021年）某证券在行情好的情况下的10%，其他情况下的收益率为5%，行情好的概率为0.4，其概率为0.6。该证券的贝塔系数为2.4，无风险收益率为4%，均风险收益率为3%。
求该证卷的必要收益率
1/1460
2023-10-27
（4）已知AB股票投资组合的B系数为0.2236，市场上无风险利率5%，市场平风险收益率为8%，确定该投资组合的必要收益率（精确至万分之一）。
1/1043
2021-03-11
老师好，资产定价模型，为什么特有风险不影响必要收益率？特有风险是什么？
2/451
2023-12-10
不明白老师讲的这个提示和例题
后半段话，风险容忍程度不变的情况下，市场风险溢筹不变，若无风险收益率发生变动，市场组合收益率Rm会随之等额变动。
1/757
2020-06-21
提问#已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（ ），答案是4%＋0.45×5%＝6.25%。请问老师，为什么这个要0.45*5%
1/3760
2019-07-01
市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思,对吗
1/4256
2020-06-08
因存在风险，期望收益率低于承诺收益率，所以要用期望收益率作为债务成本，我脑子有点转不过来
1/3232
2018-05-22
我知道多年股票的年收益率怎么求收益波动和风险损失率所在的区间呢
1/427
2022-05-11
老师好，管理中，Rf表示无风险收益率，Rm是市场收益率，R是表示什么呀？谢谢
3/3633
2021-11-19
吉林省舒兰市系统性风险要素分析是多少！
保险系统的
净资产增长率是多少
净资产收益率是多少
风险损失率是多少
总资产周转率是多少
投资收益率波动系数是多少
1/398
2023-05-13
A若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散风险吗？
B.若两种证券收益率的相关系数为－0.5，该证券组合能够分散风险吗？
C.若两种证券收益率的相关系数为+0.5，该证券组合能够分散风险吗？
2/867
2022-07-25
什么叫债券收益率风险调整模型，什么时候用
1/1339
2020-08-04
为什么内含收益率不易直接考虑风险的大小？
2/510
2022-05-20
证券市场线的截距是风险收益率
截距是什么？
1/1025
2022-12-26
市场平均股票风险收益率
Rm-Rf，老师这个对吗
1/697
2023-06-23
为什么内含收益率不易直接考虑风险的大小？
1/765
2022-05-20
老师，市场组合的收益率一定大于无风险的收益率嘛？Rm是不是一定大于Rf呀
2/503
2024-03-09
老师，在到期收益率法下，利率r是资本成本，在风险调整法下，利率r是无风险报酬率，要计算资本成本时还要还要加上企业的信用风险补偿率，对么？
1/1086
2021-04-14
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