1. 被评估非流通普通股股票10万股,每股面值1元。该股票发行后,股利收益率维持在12%,预计在评估基准日后该股票的股利收益率将在原收益水平的基础上每年递增2%,评估基准日孱债利率为5‰风险报酬率为5%,被评估10万股非流通普通股股票的价值为多少? A.10万元 B.12万元 C.12.5万元 D.15万元
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2019-04-13
资本资产定价模型法中,无风险利率是5%,某资产的市场风险补偿是8%,该资产的风险系数是0.3,则该资产期望收益串等于什么
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2023-05-24
存货与销销售收入成多大比例才不会有税务风险?
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2017-12-14
为什么流动资产与销售收入的比值较低财务与经营风险反而越高
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2021-04-13
老师,我在听王佳俊老师的中级财务管理课程第二章的 证券资产组合的预期收益率和风险衡量(1),什么是有价证券
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2019-02-28
设无风险收益率为R=0.05,计算市场组合的权重,期望和标准差。其中三个证券的期望收益分别为μ_1=0.2,μ_2=0.13,μ_3=0.17,标准差为σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相关系数为ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。
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2022-12-05
某股票为股利固定增长的股票,近期支付的股利为1.5元/股,年股利增长率 为8%。若无风险收益率为5%,市场上所有股票的平均收益率为13%,而该股 票的贝塔系数为1.2,则该股票的内在价值为( )元。 A、25.68 B、22.73 C、26.32 D、24.55
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2020-03-07
丙公司股票的β系数为1.2,目前无风险收益率为4%,市场上所有股票的平均报酬率为9%。若该股票未来的股利为:前5年股利固定2元,之后股利长期稳定的增长率为5%。要求: (1)测算甲股票的必要收益率 (2)计算甲股票的内在价值。 (折现率用甲股票的必要收益率
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2023-02-22
已知市场无风险利率为3%,市场组合利率为13%,相关系数为1.5,那么怎么算资本收益率呢
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2022-10-17
2.某证券在行情好的情况下的收益率为10%,其他情况下的收益率为5%,行情好的概率为 0.4,其他情况的概率为0.6,该证券的B系数为2.4,无风险收益率为4%,市场平均风 险收益率为3%计算结果用百分数表示。 要求: (1)计算该证券的期望收益率和收益率的方差。 (2)计算该证券的收益率标准差和标准差率。 (3)利用资本资产定价模型计算该证券的必要收益率。
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2022-12-20
如果市场对可比风险债券的到期收益率为4.5%,则面值为1000美元的20年期3.0%年度债券的价格为:
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2023-05-25
某公司股票的β系数为2.0,无风险收益率6%,市场所有股票平均报酬率10%,则该股票的报酬率为
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2021-06-25
老师,财管考试的时候,题目问必要收益率、风险收益率,我写成了小数,没有写成百分数形式有分吗
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2022-09-10
多选题、在(  )情形下,企业无需就金融工具初始确认时的信用风险与资产负债表日的信用风险进行比较分析。 A、较低信用风险 B、应收款项 C、租赁应收款和合同资产 D、较高信用风险
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2024-10-31
财管中,什么叫筹资风险?为什么说资本成本与筹资风险负相关?
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2020-08-02
1. 根据上表所给的信息,分别计算股票I和股票II的预期收益率。 2. 根据上表所给的信息,分别计算股票I和股票II的收益率的标准差。 3. 根据(1)和(2)的计算结果估计股票I和股票II贝塔系数。 4. 哪一只股票的系统风险更高?哪一只股票的非系统风险更高?哪一只股票更具“风险性”?请解释。 5. 假设股票I和股票II的相关系数为0.6,投资权重分别为30%和70%。按照组合的预期收益与风险的计算方法计算组合预期收益率与风险。 6. 假设股票I和股票II的相关系数为0.6,投资权重分别为30%和70%。按照资本资产定价模型计算组合的预期收益率。
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2021-03-20
​资本资产定价模型中,何时需要减无风险收益率
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2023-02-26
老师,审计中是不是检查风险可以降低,重大错报风险中的固有风险与控制风险都是客观存在,固有的,不能降低或消除?
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2021-10-24
甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合,假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6;B证券的必要收益率为30%,β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险,A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5:1:15,并使得投资组合的β系数为1.75。要求:(1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21%;这一步是怎么算出来的
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2023-03-17
审计风险与审计证据的关系
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2020-03-28