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资产定价模型=无风险收益率+β*（风险收益率-无风险收益率）
这一题是没有用风险收益率-无风险收益率而是有β*8%
1/670
2021-04-12
，在证券资产投资风险中，为什么利率上升会导致价格风险
1/1138
2020-07-18
19. 下列对于投资组合风险和报酬表述不正确的是（ ）。
A.对于含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
B.投资人不应将资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人的风险反感程度会影响最佳风险资产组合的确定
D.在一个充分的投资组合下，一项资产的必要收益率高低取决于该资产的系统风险大小
答案C，解析当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，个人的投资行为分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，只有第二阶段受投资人风险反感程度的影响
还是不懂这解析
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2022-02-23
无形资产可能存在哪些重大错报风险
1/906
2015-10-30
筹资风险，投资风险，经营风险的关系
1/1220
2023-05-07
老师资产的风险和衡量的方差和证券资产的风险和收益是怎么区分的
1/1305
2021-08-23
风险损失率是指投资类资产的风险损失与账面余额的比率
1/1361
2021-11-09
资本资产定价模型算出的风险收益率是考虑了包含非系统风险和系统风险的收益率吗
1/941
2023-03-13
财务风险中，筹资风险，投资风险，营运风险，现金流量风险，四种风险之间的联系点是什么
2/1953
2023-04-23
资本资产定价模型只考虑了系统风险是不对的把， =无风险收益+b（市场组合-无风险）这b 不就是对市场风险的倍数吗，
2/890
2021-08-18
老师你好 在学习中级财务管理第五章项目资本成本时，β资产是经营风险 β权益是总的风险包含了经营风险和财务风险 那为啥是总风险更小
3/2975
2022-03-25
1.筹资风险
2.投资风险
3.现金流量风险
4.利率风险
5.汇率风险
6.信用风险
7.涉税风险
老师，这些怎么 规避和控制？
1/390
2021-04-16
筹资风险和投资风险,经营风险那个好写一点
1/2104
2015-11-12
是不是系统风险用基本资产定价模型来分散风险而组合风险用加权平均数来分散
2/967
2021-06-07
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数！这句话为什么不对
1/8275
2020-01-14
企业隐匿资产有何风险？
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2023-07-08
对于D选项，如果两种证券中，是有风险资产+无风险资产的组合，那么相关系数等于0，那么证券组合的标准差等于有风险的证券资产标准差*风险资产占总资产的比重，不是正好等于证券报酬率标准差的加权平均数吗？
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2024-02-04
3.
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
A.该资产的风险小于市场风险
B.该资产的风险等于市场风险
C.该资产的必要收益率为15%
D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
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D
未作答
β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。（ps：市场组合的风险收益率是指(Rm-Rf)与市场组合收益率Rm不是一个意思。）
老师请问：这道题，A,B啥意思。答案说β系数衡量系统风险。
2/1491
2022-04-25
证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界，这是哪里错了？
1/5211
2018-10-25
想问一下，财务风险中的筹资风险、投资风险、资金营运风险、收益分配风险之间的关系与联系是怎样的
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2022-05-09
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