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老师，为什么股权价值=预测期股权现金流量现值+后续期价值的现值。为什么预测期不是价值的现值？
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2022-04-15
期权估价的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股价×套期保值比率－股价下行时看涨期权到期日价值）/（1＋无风险利率）”分子上为什么要减掉“股价下行时看涨期权到期日价值”？
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2020-02-24
一个是期权价格高于价值一个是期权价格低于价值。卖空和借出模型不懂。
1/374
2021-07-19
下列关于看涨期权的有关说法中，正确的是（ ）。
A、看涨期权可以称为择售期权
B、看涨期权持有人到期可以不执行期权，到期未执行，期权的价值不变
C、看涨期权的到期执行净收入，减去期权费，称为看涨期权的到期日价值
D、如果购买看涨期权，在到期日股票价格低于执行价格，则期权没有价值
1/2315
2020-02-23
下列关于期权价值分析正确的有
A. 时间与期权有效期成反向变化
B. 在期权到期日之前的任何一天，期权都有增值的可能性
C. 履约价值越高时间价值越低
D. 期权在两平状态下达到最大值
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2023-05-02
教材174页表格，1.到期期限增大，导致美式看跌期权的期权价格增大。期限越大，执行价格的现值小，想要期权内在价值大，得站在买入方的角度。不过 期权价值还包括时间价值，如果站在卖出方角度，内在价值减小，和时间价值一减一增 最后得出 整体价值增大也有可能。 这样理解 ，对不对？
2.无风险利率增大，欧式、美式看跌期权的期权价格减小。这里利率高了，折现的现值也小了，但是作为看跌期权，教材没有考虑卖出或买入方，是否意味着期权价值的期权不需要考虑买入、卖出方，为什么不用考虑？
3.这里还有个恨不确定的，期权价格和期权价值是同一概念吗？
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2020-02-06
怎样理解期权价值＝内在价值+时间溢价
1/624
2022-03-01
已知F公司股票的市场价格为30元，市场上有以该公司股票为标的的、执行
价格为35元的看涨期权。下列关于该期权的叙述中正确的有（ ）元。
A、该期权内在价值为－5元
B、该期权为虚值期权
C、该期权价值等于0
D、如果该期权市场价格为1元，则其时间溢价为1元
1/1881
2020-03-07
已知F公司股票的市场价格为30元，市场上有以该公司股票为标的的、执行价格为35元的看涨期权。下列关于该期权的叙述中正确的有（ ）元。
A、该期权内在价值为－5元
B、该期权为虚值期权
C、该期权价值等于0
D、如果该期权市场价格为1元，则其时间溢价为1元
1/1563
2020-03-07
期权价值就是为买这项期权所花的钱吗？？？比如说花5元买了份看涨期权，，期权价值就是5元，，是这样理解吗老师？？？
2/1099
2020-03-22
已知F公司股票的市场价格为30元，市场上有以该公司股票为标的的、执行价格为35元的看涨期权。下列关于该期权
的叙述中正确的有（ ）元。
A、该期权内在价值为－5元
B、该期权为虚值期权
C、该期权价值等于0
D、如果该期权市场价格为1元，则其时间溢价为1元
1/863
2020-03-07
某期权目前已经到期，如果已知期权的内在价值为5元，则该期权的价值为（ ）元。
A、0
B、6
C、5
D、无法计算
1/942
2020-03-07
老师，两个问题：1、什么情况下用所有者权益账面价值来算长期股权投资入账价值，什么情况公允价值变动来算长期股权投资入账价值？
2、这题为啥不是用公允价值来算长期股权投资入账价值呢？
2/1875
2021-05-05
某期权目前已经到期，如果已知期权的内在价值为5元，则该期权的价值为
（ ）元。
A、0
B、6
C、5
D、无法计算
1/806
2020-03-07
某期权目前已经到期，如果已知期权的内在价值为5元，则该期权的价值为（ ）元。
A、0
B、6
C、5
D、无法计算
1/759
2020-03-07
下列关于认股权证与看涨期权区别的说法中，正确的有（ ）。
A、认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题
B、看涨期权时间短，通常只有几个月，认股权证期限长，可以长达10年，甚至更长
C、看涨期权可以使用布莱克－斯科尔斯模型估价，认股权证不能用布莱克－斯科尔斯模型估价
D、看涨期权的价值随股票价格变动，认股权证的价值与股票价格变动没有多大关系
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2020-02-27
以股票为标的资产的美式看涨期权的价值，股票价格为零时，期权价值有可能大于零，这句话为什么是错的呢，期权价值等于内在价值加时间溢价，内在价值为0，时间溢价可能大于0呀
1/903
2022-05-13
某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元， 1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（ ）。
A、如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元
B、如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权
C、如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人可能会执行期权
D、如果到期日的股价为53元，期权持有人会执行期权
1/5466
2020-02-23
关于期权价值的影响因素，下列说法正确的有（ ）。
A、如果其他因素不变，执行价格越高，看涨期权价值越大
B、如果其他因素不变，股价波动率越大，看涨期权价值越大
C、如果其他因素不变，无风险报酬率越高，看涨期权价值越大
D、如果其他因素不变，预期红利越大，看涨期权价值越大
1/2279
2020-02-23
看涨期权的 现行市价>执行价格，期权为什么处于实值状态？
1/1676
2021-08-06
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