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【每日一练.财务管理.单选题】已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为（ ）。
A.1.8
B.0.8
C.1
D.2
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2020-05-19
某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%，20%，20%，15%，15%。其贝塔系数分别为0.8，1，1.4，1.5，1.7。股票必要风险收益率为10%，无风险收益率为8%。试求该投资组合的期望报酬率
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2022-04-09
已知公司股票的β系数为1.2，无风险收益率为8%，市场资产组合的平均收益率为14%。假定该股票为固定成长股票，成长率为5.2%，预期一年后的股利是2元。要求:确定该股票的价值。
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2021-12-24
为什么“因总体经济环境变化，导致无风险收益率降低，会导致公司资本成本降低”呢？
1/2354
2020-04-23
无风险收益率=纯粹利率+通货膨胀补偿率，这个公式怎么理解比较好，死记记不住
1/36208
2020-07-20
7.金桂公司拟对外投资，现有A公司、B公司股票有关收益资料如下，试分析其风险的大小。并做出投资决策。|
A、B公司股票收益概率分布见下表
A、B公司股票收益概率分布表
A公司收益率号。B公司收益率”，
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2021-11-29
假设无风险利率为5％，某个风险资产组合的预期收益率为10％，其β为1.5，根据CAPM计算：
1. 市场组合的预期收益率为多少
2. 某股票市价为30元，求β＝-0.5，预计股票一年后支付红利1元，期末出权价为31，，请问该股票价格是高估还是低估？
1/8253
2020-07-07
企业购买风险较小的理财产品，计入短期投资吗， 收回收益计入投资收益吗
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2017-11-03
老师，请问这道题是不是答案错了呢？不是应该算出R=15%吗
16.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )
A.
该资产的风险小于市场风险
B.
该资产的风险等于市场风险
C.
该资产的必要收益率为15%
D.
该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
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正确答案：D
我的答案：C
参考解析：
β系数衡量的是系统风险,因此,选项 A.B均不正确;该资产的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,选项C不正确。 [该题针对\"系统风险及其衡量\"知识点进行考核]
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2019-04-24
请问为什么不选B，股票价值为什么要用债券收益率➕适当风险收益率。
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2021-05-31
中级财管在有通货膨胀下，无风险收益率是等于货币时间价值+通货膨胀补偿率，不明白通货膨胀补偿率是指什么？
1/2702
2020-05-12
某公司股票的预期收益率为18%，β系数为1.2，无风险收益率为6%，则市场的预期收益率是多少？这个怎么计算？
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2018-11-28
2018 年甲公司准备投资 100 万元购入 A、B 两只股票构成的投资组合，两只股票占用资 金分别为 40 万元和 60 万元，已知 2018 年五年期国债收益率为 2.97%，A 股票的β系数为 0.95，B 股票的β系数为 0.91；假定国家风险溢价为 0.81%。 要求： （1）计算该股票投资组合的综合β系数； （2）计算该股票投资组合的风险溢价；
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2021-11-26
3.NAT公司201年的每股收益为2.40元，每股股利为1.06元。预计长期内将每年增长6%（从 202年开始）。股票 値为 1.05,交易价格为收益的 10倍。 国库券利率为7%，市场风险溢价5.5%
（1）估计公司的市盈率
（2）公司目前市盈率所隐含的长期增长率是多少？
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2022-04-24
老师必要收益率越大股票价值越小是为什么？单支股票就用他的贝塔系数乘以 市场平均减无风险收益率吗
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2021-11-23
.某公司因产权变动需进行整体评估.评估人收集到下列数据资料:(1)预计该公司未来5年的净收益分别为200万元、220万元、250万元、270万元、300万元，第6年起净收益稳定在300万元，预估企业在第十年末资产变现价值3000万元，国债利率5％，风险利率6％。该企业各单项可确认资产的评估值之和为1600万元。
要确认该企业整体资产评估价值
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2023-10-25
再投资风险是什么意思？为什么市场利率下降，无法通过再投资实现预期收益？
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2019-08-23
A股票预期收益为5%，标准差为10%，B股票预期收益为10%，标准差为20%，两者的相关系数为0.5，A/B权重各为50%，其组合预期收益率为__(用百分号表示)，组合方差为(用百分号表示)，两者协方差为__(用百分号表示)。比较两个资产，A股票风险 B股票风险(填写等于、大于、小于)。当两者相关系数为__，组合风险最大，方差为
(用百分号表示)，当两者相关系数为，组合风险最小。
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2024-11-03
A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投
资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是
14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态则市场
风险溢价为
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2021-11-28
第一个是我学习做的笔记，看以前错题的时候发现第四题，又翻翻笔记还是觉得不对啊，债权收益率风险调整模型
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2021-08-24
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