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证券市场线的截距是风险收益率截距是什么？

为什么内含收益率不易直接考虑风险的大小？

某项目的期望收益率是14%，风险收益率9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率是多少

某企业债务资本和权益资本的比例为1∶1，则该企业（　　）。 A．只有经营风险 B．只有财务风险 C．既有经营风险又有财务风险 D．没有风险，因为经营风险和财务风险可以相互抵消

五风险收益率为4%，市场风险溢筹为8%，股票的贝塔系数为2，股票的必要报酬率怎么算

市场风险收益率和市场的风险溢酬这2个概念区别是什么，我在做题时总还是没搞懂，

37.已知有X和Y两个互斥投资项目，X项目的收益率和风险均大于Y项目的收益率和风险。下列表述中，正确的是（）。 A. 风险追求者会选择X项目 B. 风险追求者会选择Y项目 C. 风险回避者会选择X项目 D. 风险回避者会选择Y项目老师对于这题我不太理解CD选项麻烦解析

风险损失率是指投资类资产的风险损失与账面余额的比率

若某公司刚刚发行的长期债券的到期收益率为8％则按照债券报酬率加风险增益法确定的该公司留存收益的成本可能为（)。 A .8%B.9%C.10%D.12%

运用二叉树方法对期权估价时，期数增加，要调整价格变化的升降幅度，以保证年收益率的标准差不变。这里的标准差是指（　）。 A、标的资产年复利收益率的标准差　 B、标的资产连续复利报酬率的标准差　 C、标的资产期间复利收益率的标准差 D、标的资产无风险收益率的标准差

某股票为股利固定增长的股票，近期支付的股利为1.5元/股，年股利增长率为8％。若无风险收益率为5％，市场上所有股票的平均收益率为13％，而该股票的贝塔系数为1.2，则该股票的内在价值为（　）元。 A、25.68 B、22.73 C、26.32 D、24.55

假设目前资本市场平均收益率和方差是12％和0.0625，无风险报酬率是4％，某种股票报酬率的方差是0.81，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.27，则该种股票的必要报酬率为求详细解析

公允价值套期的特殊情况，也就是特别情况嘛，计入其他综合收益。那特别情况CPA中有阐述么，一般是怎么阐述，要考分录么，还有靳老师讲课的时候没有写二级分录，二级分录需要写么规律是什么上面的特殊情况也是东奥的特定风险么？

老师，请问这题是不是答案错了呢？R=4%+0.45（5%-4%）=0.0445 21.已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（　）。 A. 0.04 B. 0.0445 C. 0.0625 D. 0.09 添加笔记纠错查看答案收藏正确答案：C 我的答案：B 参考解析：该股票的必要收益率＝4%＋0.45×5%＝6.25%

某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%，20%，20%，15%，15%。其贝塔系数分别为0.8，1，1.4，1.5，1.7。股票必要风险收益率为10%，无风险收益率为8%。试求该投资组合的期望报酬率

已知公司股票的β系数为1.2，无风险收益率为8%，市场资产组合的平均收益率为14%。假定该股票为固定成长股票，成长率为5.2%，预期一年后的股利是2元。要求:确定该股票的价值。

为什么“因总体经济环境变化，导致无风险收益率降低，会导致公司资本成本降低”呢？

某股票为股利固定增长的股票，近期支付的股利为1.5元/股，年股利增长率为8％。若无风险收益率为5％，市场上所有股票的平均收益率为13％，而该股票的贝塔系数为1.2，则该股票的内在价值为（　）元。 A、25.68 B、22.73 C、26.32 D、24.55

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,求必要报酬率

设无风险收益率为R=0.05，计算市场组合的权重，期望和标准差。其中三个证券的期望收益分别为μ_1=0.2，μ_2=0.13，μ_3=0.17，标准差为σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相关系数为ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。

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