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甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立。A 证券的必要收益率为 21%，β 系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，β 系数为 2.5；公司拟将 C 证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C 三种证券投资比重为 2.5: 1: 1.5, 最终组合的 β 系数是 1.75。
(1) 计算无风险收益率和市场组合风险收益率。
（1）无风险收益率 +1.6× 市场组合的风险收益率 =21%；无风险收益率 +2.5× 市场组合的风险收益率 =30%，求解得：无风险收益率 =5%，市场组合的风险收益率 =10%。
麻烦老师说这个题思路，怎么解得无风险收益率 =5%
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2022-08-28
保险(风险理财)可以降低风险，但教材说风险理财不能降低风险。
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2018-07-20
下列关于市场风险溢价的估计的说法中，正确的有（ ）。
A、市场风险溢价，通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差
异
B、几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要低一些
C、估计市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析
D、金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
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2020-03-07
财务报表层次的重大错报风险和认定层次的重大错报风险区别是什么？
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2019-05-07
请问已经注册公司了，只是核定税种，暂时不启用，这样税务风险有多大？
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2019-09-05
老师，有些员工之前没在上海交过社保，但是年龄尴尬，比如接近50岁，如果买社保，之后到退休了还没交满规定年数，这种员工能否不交社保做到工资里面？有一定风险吗？谢谢~~
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2019-04-24
老师我们公司跟广告公司签了个广告合同，对方为我们做宣传视频，交定金5千。合同上给的是他们公司的公户，我们公司的私户能把定金打到他们公户吧。有没有什么风险
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2021-11-16
1、收浮动利率付固定利率，可对其承担的浮动利率债务的利率风险引起的现金流量变动风险敞口进行套期；2、收固定利率付浮动利率，可对其承担的固定利率负债的利率风险引起的公允价值变动风险敞口进行套期。 问题:为什么对浮动利率进行套期是现金流量套期，对固定利率进行套期是公允价值套期？市场利率发生变动不是会影响金融工具的公允价值嘛，所以我的理解是:不论是固定换浮动还是浮动换固定，都是公允价值套期，请问我的理解哪里错了？
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2022-04-16
这两个风险会有影响吗
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2019-04-22
这些风险影响大吗？
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2017-05-12
老师，公转私，有什么风险？
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2021-06-08
你好咨询一下两头在外高风险咋样处理
1/252
2019-10-28
选择不适合实现特定目标的主体，会不会影响抽样风险，为什么？还有哪些影响抽样风险
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2020-05-30
有什么办法可以开票并无风险
1/159
2021-05-10
老师请问这个怎么算的？才知道哪个风险大？
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2020-03-29
请问老师道德风险和逆向选择怎么区分？
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2019-10-12
工程上，公户转私户有啥风险
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2019-09-20
您好老师企业如果想要自查风险，要怎么查
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2020-06-08
担任银行操作员的风险？会被企业的不良信誉影响个人信誉吗？
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2019-07-08
新老公司相互卖货开票风险
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2022-03-29
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