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在用复制原理对期权估值时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为
1，到期时间是半年，对应的无风险报酬率为4%，则目前应该借入的款项为（ ）元。
A、36.54
B、30.77
C、30
D、32
1/1621
2020-03-07
请问就是一个人不是这个公司的工商在册股东，却为这个公司担任法人，每年公司会给这个人一定酬劳，那如果这个法人是工商在册股东，而且是大股东，还有法人风险报酬这一说吗？
1/1165
2020-05-09
为什么附认股权证债券的内含报酬率比直接债券投资低的情况下，风险还比直接债券投资高？
1/2559
2020-02-19
(一)投资某一个项目,在各种不同情况下的收益率和概率如下:
不同的市场情况
投资收益率K1
概率P
景气
20%
30%
般
10%
50%
不景气
5%
20%
26、若风险价值系数为0.1,风险价值率为:()
A、464%B、4.94%C、5%D、5.52%
27、标准离差为:()
A、5.22%B、5.43%C、5.57%D、5.94%
28、标准离差率为:()
A、46.42%B、49.4%C、50%D、52.2%
29、收益率期望值为:()。
A、10%B、12%C、15%D、18%
30、若无风险报酬率为8%,则要求投资报酬率达到()
A、13.52%B、13%C、12.94%D、12.64%
1/1354
2021-12-19
计算债券价值的时候，他的折现率是等风险市场利率或投资人要求的必要报酬率，但是书上的公式是有效年利率，像题目中有效年利率跟必要报酬率不一样的，是用那个作为折现率呢？
1/2841
2021-04-26
公司今年的每股收益为1元，分配股利0.2元/股。该公司净利润和股利的增长率都是6%，公司股票报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.8，公司股票报酬率的标准差为11%，市场组合报酬率的标准差为8%，政府债券报酬率为3%，股票市场的风险补偿率为5%。则该公司的本期市盈率为（ ）。
A、8.48
B、8
C、6.67
D、8.46
1/2471
2020-02-27
李老师您好，我单位现在有这么一个情况，一个员工在我单位领取报酬，但是社保在原单位缴纳，这种我给他报个税，有风险吗
1/191
2020-11-10
在用复制原理对期权估值时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保
值比率为1，到期时间是半年，对应的无风险报酬率为4%，则目前应该借入的款项为（ ）元。
A、36.54
B、30.77
C、30
D、32
1/826
2020-03-07
关于期权价值的影响因素，下列说法正确的有（ ）。
A、如果其他因素不变，执行价格越高，看涨期权价值越大
B、如果其他因素不变，股价波动率越大，看涨期权价值越大
C、如果其他因素不变，无风险报酬率越高，看涨期权价值越大
D、如果其他因素不变，预期红利越大，看涨期权价值越大
1/2279
2020-02-23
用风险调整法计算债券资本成本的时候用的，无风险报酬率是用的与本公司到期日相近的长期政府债券到期利率对吧??这个长期政府到期利率应该不用选用信用级别相同的把？
3/918
2022-05-06
非系统风险是无风险收益率吗？
1/4188
2021-03-24
某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%,20%,20%,15%,15%.其贝塔系
数分别为0. 8, 1, 1. 4, 1. 5, 1. 7.股票必要风险收益率为10%,无风险收益率为8%.试求该投资组合的期望报酬率。
1/2363
2022-05-22
利率风险是系统风险怎么理解？
2/5000
2019-08-29
资本资产定价模型
资产必要收益率=市场无风险收益率+β*风险溢价
这里的两个风险，是指系统风险还是非系统风险？
1/4159
2020-05-29
必要收益率问题
公式1: 必要收益率=无风险收益率+风险收益率(风险价值系数×标准离差率)
公式2:投资组合必要收益率=无风险收益率+β*市场风险收益率(市场组合必要收益率-无风险收益率)
想问一下这两个公式是一样的吗,只不过是算法不同? 谢谢
3/784
2023-01-10
一次性劳务报酬可不可以按工资的个税报税，这样有风险吗
1/2562
2018-09-14
1.由于劳动力市场供求关系的变化而给企业带来的风险，不是经营风险。
2.风险越大，获得的风险报酬应该越高。
3.有风险就会有损失，两者是相伴而生的。
老师这三句话有错误吗
1/2728
2022-03-17
无风险收益率加上风险收益率，是不是等于必要收益率
1/4462
2021-12-18
请问下这理我不理解平均风险收益率，和平均风险的必要收益率区别？必要收益率公式=无风险收益率+风险收益率？这里的8%为什么是市场组合收益率呢
1/5565
2019-06-05
对于D选项，如果两种证券中，是有风险资产+无风险资产的组合，那么相关系数等于0，那么证券组合的标准差等于有风险的证券资产标准差*风险资产占总资产的比重，不是正好等于证券报酬率标准差的加权平均数吗？
5/830
2024-02-04
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