多期二叉树模型是一种多变量优化模型，通常用于金融数学中的定价问题。它可以用来查找和决策最佳选项，从而达到最大化或最小化相应的函数。多期二叉树有名称，也就是二叉期权定价模型。它是用来模拟一系列有限时间节点上的事件发生情况，以测量期权价格。
多期二叉树模型的计算步骤如下：
首先，根据期权要求建立多期二叉树模型。其次，从最右面节点着手，应用相应的定价模型，将收益/损失根据定价模型层次结构形成一棵树，推出期权的收益/损失，也就是说，每一个期权值下的树会有一个相应的收益/损失值。最后，从最底层往上，把每一层的收益/损失值根据定价模型结合起来，折算出期权的期权价值。
拓展知识：
多期二叉树定价模型的原理是，利用估计模型以及根据定价模型层次结构、折价率和权衡因子，对未来的价格或行为进行估计，从而便于定价及风险控制。值得注意的是，多期二叉树定价模型不仅可以用于定价，而且也可用于对风险暴露的评估，并可以作为一种投资组合管理的有效工具。
新年好 不是的，这个二叉树模型是假设，期权要么是上涨，要么是下跌，取了一个比较固定的值。但是风险中性，风险是波动的 答
cpa财务管理 答
D 【答案解析】 二叉树期权定价模型的假设：（1）市场投资没有交易成本；（2）投资者都是价格的接受者；（3）允许完全使用卖空所得款项；（4）允许以无风险报酬率借入或贷出款项；（5）未来股票的价格将是两种可能值中的一个。根据“允许完全使用卖空所得款项”可以得出选项D不正确。 答
学员您好，没有股票二叉树只有期权价值二叉树模型的。期权二叉树是利用复制原理来估计股价的一种方法，本质是利用风险一致，买期权相当于借钱买股票从而推断出期权的价格 答
二叉树模型考试几率比较大，斯科尔斯模型考的几率不大的了 答
微信扫码加老师开通会员
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)
;)
官方
0
加载中...
知识产权认证证书
