资本资产定价模型为：某资产必要收益率＝无风险收益率+贝塔×（市场组合收益率－无风险收益率）
A证券的系统性风险是B证券的两倍，则A证券贝塔为B证券两倍，贝塔是用来衡量系统风险的
A证券的必要收益率小于B证券必要收益率的两倍。