4、甲公司股票当前市价50元/股，以该股票为标的资产的看涨期权执行价格是45元，到期时间6个月，6个月后甲公司股价或者上涨10元，或者下跌5元，无风险利率每年4%。根据套期保值原理计算的期权价值是（　）元。
6.73
5.88
2.91
3.37


股价上升时的股价＝50＋10＝60元，期权到期日价值＝60－45＝15元；股价下降时的股价＝50－5＝45元，期权到期日价值＝45－45＝0元。套期保值比率＝（15－0）/（60－45）＝1。借款金额＝45×1/（1＋2%）＝44.12元。期权价值＝50×1－44.12＝5.88元。