请问，公式：贝塔=相关系数*σ1/σ2，资产组合里有两项资产，那么哪个套用公式里的σ1？是不是所求贝塔系数的资产？

丁小丁老师 解答

2024-02-04 16:02

您好！那就要计算加权平均β系数了

灌汤包 追问

2024-02-04 16:32

老师，我是问这个公式中，σ1是用哪项资产的标准差？比如一个资产组里有两项资产AB的话，σ1是用A资产的还是B资产的？

丁小丁老师 解答

2024-02-04 16:52

您好！β系数 = 投资组合收益率与市场组合收益率的相关系数 * 市场组合收益率的方差 / 投资组合收益率的方差
所以如果是资产组合，那么σ1就是组合方差（标准差），

灌汤包 追问

2024-02-04 17:22

您说的这个资产组的σ1，是市场组合的还是投资组合的？这个题目答案，公式中，分子是用投资组合的？、

丁小丁老师 解答

2024-02-04 18:10

您好！是投资组合，这个题目分子不是这只股票的标准差吗