送心意

丁小丁老师

职称注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2024-02-04 15:59

您好!老师正在看题目

丁小丁老师 解答

2024-02-04 16:02

您好!那就要计算加权平均β系数了

灌汤包 追问

2024-02-04 16:32

老师,我是问这个公式中,σ1是用哪项资产的标准差?比如一个资产组里有两项资产AB的话,σ1是用A资产的还是B资产的?

丁小丁老师 解答

2024-02-04 16:52

您好!β系数 = 投资组合收益率与市场组合收益率的相关系数 * 市场组合收益率的方差 / 投资组合收益率的方差
所以如果是资产组合,那么σ1就是组合方差(标准差),

灌汤包 追问

2024-02-04 17:22

您说的这个资产组的σ1,是市场组合的还是投资组合的?这个题目答案,公式中,分子是用投资组合的?、

丁小丁老师 解答

2024-02-04 18:10

您好!是投资组合,这个题目分子不是这只股票的标准差吗

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您好!老师正在看题目
2024-02-04 15:59:53
您好,资产组合收益率的标准差率是标准差除以期望值,不是各项资产的加权平均。
2024-06-14 09:07:53
你好同学。 资本资产定价模型的贝塔系数不是组合贝塔系数。β的大小表示收益的波动性的大小,从而说明特定资产风险的程度。当β系数大于1时,该资产风险大于市场平均风险;反之,当β系数小于1时,该资产风险小于市场平均风险;当β系数等于1时,该资产风险与市场平均风险相同。一般来说,若β大于1.5,则认为风险很高。
2020-01-11 12:21:56
贝塔系数是用来衡量单一资产的系统性风险的,它体现的是资产本身与市场组合的相关程度。它越大、越小都代表不同的风险水平。当贝塔系数等于1时,说明被测资产与投资组合的风险恰好相等,它们有着同样的系统性风险。
2023-03-14 15:13:34
c选项不一定,若投资组合每一个证券β系数一样,则投资组合的β系数等于单个证券的β系数,所以c选项不对~
2022-02-25 05:22:50
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