送心意

泽华老师

职称中级会计师,初级会计师

2023-12-22 11:20

同学你好,为你逐步解答:
上行股价=现行股价× 上行乘数=40×(1+40%)=56(元)
下行股价=现行股价× 下行乘数=40×(1-30%)=28(元)
股价上行时期权到期日价值=Max(上行股价-执行价格,0)=Max(56-40,0)=16(元)
 股价下行时期权到期日价值=Max(0,下行股价-执行价格)=Max(0,28-40)=0(元)

泽华老师 解答

2023-12-22 11:24

套期保值比率=期权价值变化/股价变化=(16-0)/(56-28)=0.5714

借款数额=(到期日下行股价×套期保值比率-股价下行时期权到期日价值)/(1+r)本体不涉及。
购买股票支出=套期保值比率×股票现价=0.5714×40=22.856(元)
投资组合的成本(期权价值)=购买股票支出-借款数额=228.856(元

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2023-12-22 11:20:54
你好,不可以的
2016-12-12 14:59:55
你好,那我举个例子来说明
2023-07-05 16:49:23
你好,这个5%是什么的。
2023-11-01 15:05:43
学员你好,计算一下 债=0.1/(1-0.02)*0.75=0.07653061224 优先股=0.07/(1-0.03)=0.07216494845
2023-01-06 12:51:35
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