2.有一张半年支付一次利息、年息票率为10%、到期收益 8%,按面值$1000出售的3年期国债。(15分) (1)该债券的有效期限是多少？修正有效期限是多少？(5分) (2)当市场利率上升0.01%时，债券价格将如何变化？当利率下降0.01%时，价格又如何变化？(5分) (3)当收益率从8%升到8.01%时，该债券价格由原来$1052.421369变为$1051.880264; 当收益率从8%降到7.99%时，该债券价格由原来$1052.421369变为$1052.962823;计算该债券的凸性。(5分) (4)假设R上升了2%(从8%到10%)时债券价格变动百分比？(5分)

2.有一张半年支付一次利息、年息票率为10%、到期收益 8%,按面值$1000出售的3年期国债。(15分) (1)该债券的有效期限是多少？修正有效期限是多少？(5分) (2)当市场利率上升0.01%时，债券价格将如何变化？当利率下降0.01%时，价格又如何变化？(5分) (3)当收益率从8%升到8.01%时，该债券价格由原来$1052.421369变为$1051.880264; 当收益率从8%降到7.99%时，该债券价格由原来$1052.421369变为$1052.962823;计算该债券的凸性。(5分) (4)假设R上升了2%(从8%到10%)时债券价格变动百分比？(5分)

答： 假设债券的面值为 F（面值），年息票率为 c（年息票率），到期收益率为 y（到期收益率），债券的剩余期限为 t 年。 1.我们使用现值公式来计算债券的价格，该公式为：Price = C/(1 %2B y)^t %2B F/(1 %2B y)^t其中，C 是半年支付一次的利息。 2.债券的凸性是一个衡量债券价格对收益率变化敏感性的指标。我们使用以下公式计算凸性：凸性 = ((Price_new - Price_old) / Price_old) / (y_new - y_old) 3.该债券的有效期限是3年，由于题目没有提到修正有效期限，我们假设为0。 4.当市场利率上升0.01%时，债券价格将下降约0.23元；当利率下降0.01%时，价格将上升约0元。 5.该债券的凸性为：-2.78。 6.当R上升了2%(从8%到10%)时，债券价格会下降约-0.17元。

债券还未到期,却已出售,那出售那日是否需要收利息啊

答： 你好，没到日期通常是不会做应收利息的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

有两只债券，A债券每半年付息一次、名义利率为10％，B债券每季度付息一次，如果想让B债券在经济上与A债券等效，则B债券的名义利率应为？

答： 您好，两种债券在经济上等效意味着年实际利率相等，因为A债券每半年付息一次，所以，A债券的年实际利率＝（1＋ 10％/2）2－1＝10.25％，设B债券的名义利率为r，则（1＋r/4）4－1＝10.25％，解得：r＝9.88％