8、现有一张5年期的国库券, 面额为100元,票面利率为8%,到期日支付票面 金额100元,中间不支付利息 现在的市场利率为6%,请问(结果保留到小数 点后两位): (1)计算该国库券的市场价值、麦考利久期和修正久期? (2)当市场利率上涨为7%的日时候,价格变动额为多少?变动之后的价格为多少? (3)已知凸度是65.35,分别让一算当市场利率下降到5%和上升到8%的时候,债券价格变动的百分比为多少?

正直的帽子
于2023-06-29 23:45 发布 1452次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,您这个是需要做题啊
2023-06-30 05:13:53
同学您好
缺少信息,发行面额是多少?
2023-06-29 01:47:23
无风险利率 = 7%
时间价值 = 国库券的面额 - 国库券的现值 = 100 - 94.99 = 5.01元
标准差 = 5%
凸度 = frac{债券价格 - 无风险利率 - 时间价值}{标准差} = frac{100 - 7% - 5.01}{5%} = 18.99
修正久期 = 6.92年
市场利率上涨到7%时,该国库券的市场价值为:94.99元。
2023-11-20 16:15:41
同学你好
国库券的市场价值=100*8%*(P/A,6%,5)%2B100*(P/F,6%,5)=108.43
国库券的市场价值=100*8%*(P/A,7%,5)%2B100*(P/F,7%,5)=104.10
2023-04-24 21:26:41
你好计算过程在图片上,参考下
2024-06-24 16:15:50
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