老师这道题的第3题怎么做？看答案也看不明

罗雯老师

职称：中级会计师

2023-05-18 22:14

您好，
（1）资产组合M的标准差率=27.9%/18%=1.55；
（2）资产组合N的标准差率为1.2小于资产组合M的标准差率，故资产组合M的风险更大；
（3）设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X：
18%X+13%×（1-X）=16%，解得X=60%。
为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%；
（4）张某在资产组合M（高风险）上投资的最低比例是60%，而在资产组合N（低风险）上投资的最高比例是40%，而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%；因为资产组合M的风险大于资产组合N的风险，并且赵某投资于资产组合M（高风险）的比例低于张某投资于资产组合M（高风险）的比例，所以赵某更厌恶风险。

心灵美的柠檬追问

2023-05-18 22:24

老师，我知道答案我是不懂第3个问题的答案

罗雯老师解答

2023-05-18 22:29

最低期望收益率=M的期望收益率*M的投资比例+N的期望收益率*N的投资比率
M的投资比例+N的投资比例=1
所以代入公式得
设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X
16%=18%X+13%×（1-X）

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