市场组合的期望收益为18%，目标准差为20%，已知 某股票收益率的标准差为37.9%，且该股票收益率与 市场组合收益率的协方差为0.048，且知无风险利率 为6%。 (1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分) (3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的 股票构成的组合的beta值(3分) (4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率 是多少(3分)

市场组合的期望收益为18%，目标准差为20%，已知某股票收益率的标准差为37.9%，且该股票收益率与市场组合收益率的协方差为0.048，且知无风险利率为6%。(1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分)(3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的股票构成的组合的beta值(3分)(4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率是多少(3分)

答： 1.18%-6%=12% 2.贝塔系数=0.048/（20%×20%）=1.2 风险溢价=12%×1.2=14.4% 3.1.2×50%+1.8×50%=1.5 4.（18%-6%）/20%=60%

假定真实利率是1%，大盘股风险溢价8%，股市风险溢价6%，预期通货膨胀率为3%1、短期国库券利率的预期是多少？2、大盘股期望收益率是多少？3、整个股市的风险溢价是多少？

答： 我们要计算短期国库券利率的预期、大盘股的期望收益率以及整个股市的风险溢价。 我们会使用给定的真实利率、大盘股风险溢价、股市风险溢价和预期通货膨胀率来进行计算。 1.短期国库券利率的预期 = 真实利率 %2B 预期通货膨胀率 2.大盘股期望收益率 = 短期国库券利率的预期 %2B 大盘股风险溢价 3.整个股市的风险溢价 = 大盘股期望收益率 - 真实利率 1.国库券利率预期 = 1% %2B 3% 2.大盘股期望收益率 = 国库券利率预期 %2B 8% 3.股市风险溢价 = 大盘股期望收益率 - 1% 现在我们开始进行计算。 1.短期国库券利率的预期是：0.04%。 2.大盘股期望收益率是：0.12%。 3.整个股市的风险溢价是：0.11%。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

资本资产定价模型资产必要收益率=市场无风险收益率+β*风险溢价这里的两个风险，是指系统风险还是非系统风险？

答： 您好，这里指的系统风险的。