送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-12-12 10:30

你好;    协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。    1、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标,正数说明两个项目一个收益率上升,另一个也上升,收益率呈同方向变化。如果是负数,则一个上升另一个下降,表明收益率是反方向变化。协方差的绝对值越大,表示这两种资产收益率关系越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远。2、由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积,得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数。这个数就是相关系数。计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。 

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你好;    协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。    1、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标,正数说明两个项目一个收益率上升,另一个也上升,收益率呈同方向变化。如果是负数,则一个上升另一个下降,表明收益率是反方向变化。协方差的绝对值越大,表示这两种资产收益率关系越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远。2、由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积,得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数。这个数就是相关系数。计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。 
2022-12-12 10:30:17
你好 这个如果是通俗的,可以这样理解的 比如你一直在吃馒头,每次吃一个,那么你的饱腹感就逐渐上升的,到了一定的程度,比如吃了5个了,你再多吃一个,就会越来越难受的
2022-12-15 08:22:01
同学你好 协方差的绝对值越大,表示这两种资产收益率关系越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远
2023-02-09 16:45:00
同学你好,同学有没有题目,老师给同学算一下
2022-10-29 17:32:02
你好,因为对于充分的投资组合,协方差矩阵中协方差的个数远远大于方差的个数(方差很少,协方差很多)。所以只有协方差是重要的,而方差的作用是微不足道的,所以充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。如果不是充分投资组合,则既受协方差的影响,也受证券本身的影响。
2020-06-19 08:50:57
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