假如你是某投资公司的基金经理,你想买入ABC公司的欧式看涨期权作为投资组合的一部分。你发现市场上存在ABC公司的欧式看涨期权执行价格为40元,还有6个月到期(T=0.5),ABC公司的股票波动率为20%,当前ABC公司的股票价格S0为45元,市场的无风险利率为4%。 a. 根据看涨看跌平价公式,如果该欧式看涨期权的价格为6.31元,则该期权的预期欧式看跌期权价格为多少?

学堂用户j96ayg
于2022-06-26 09:06 发布 1823次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论
价值+45×(1+2%)=45+40
价值=37.75
价格40-37.75
你计算一下结果
2022-06-26 09:32:29
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-04 04:38:51
你好
投资组合的收益率就是组成投资组合的各种投资项目收益率的加权平均数。
2022-05-02 21:46:35
1,申购价格,20×(1-1%)
申购数量,申购价格÷1的结果
2,赎回价格,申购价格×(1-0.5%)÷1.2
赎回金额,申购价格×(1-0.5%)
2022-05-02 09:49:34
正在解答中请稍等
2022-04-16 09:22:18
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